關於台指期回測

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  • 最後發表   維克的投資煩惱  2022 一月 27
維克的投資煩惱 發文於   2021/09/05

大家好我是XQ新手,想請問回測的功能在台指期上是否有考慮到結算的問題呢?

因為我的策略是有可能會留倉的,不知道這樣回測下去如果當日剛好是結算日且我的單留倉了,那獲利的計算是否會有偏差?

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XQ小幫手 發文於   2021/09/08

 

Hello 維克的投資煩惱,

 

如果您留倉時換月的話,回測系統會幫您自動換月。

回測的計算方式您可以參考策略雷達自動交易中心回測報告說明內關於換月的說明,期貨商品會去除換月價差影響。

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維克的投資煩惱 發文於   2022/01/12

那請問我在實際跑交易策略時,有辦法能讓程式在結算日尾盤時判斷若帳號當下有單能自動平倉並新建次月倉位嗎(即結算當日夜盤開盤手上仍有早上未達出場條件的部位)

XQ小幫手 發文於   2022/01/14

Hello 維克的投資煩惱,

 

您可以使用 DayOfWeekWeekOfMonth 自行寫條件判斷換月當天出場,然後在夜盤進場。

舉例來說,台指期是第三個禮拜的禮拜三換月:

if dayofweek(date) = 3  and weekofmonth(date) = 3 and currenttime >= 132000 then begin

    value1 = filled;

    value2 = 1;

    setposition(0, market);

    end;

if dayofweek(date) = 3  and weekofmonth(date) = 3 and currenttime >= 150000 and position = 0 and filled = 0 and value2 = 1 then begin

    value2 = 0;

    setposition(value1, market);

    end;

這樣第3週的禮拜3下午13:20之後就會出場,然後在下午盤的時候進場。

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維克的投資煩惱 發文於   2022/01/14

了解,所以我如果想要在結算日早盤的尾盤就先有次月的倉位就要自己手動進單對嗎

XQ小幫手 發文於   2022/01/18

Hello 維克的投資煩惱,

 

就小幫手所知,如果要在換月前直接交易下個月的期貨商品的話是手動最方便快速沒錯。

 

維克的投資煩惱 發文於   2022/01/18

了解,最後想請問如果我直接抱到結算,交易所系統會直接幫我平倉,然後下午盤開盤後若又有出現進場訊號,才會再次進場對嗎? (在勾選依庫存的狀況下,然後我交易指令都用setposition)(順便確認上述狀況用依腳本軟體是否就不會知道早盤結算已無倉位,導致下午盤進場會有問題)

XQ小幫手 發文於   2022/01/21

Hello 維克的投資煩惱,

 

小幫手認為應該是會像手動交易一樣,自動交易策略這邊會抓不到實際的庫存導致下午盤進出場有問題。

小幫手會去和相關人士確認是否如同上述,如果有不同的話再補充。

另外,目前有在規劃可以在自動交易中心裡策略執行時調整策略庫存,如此就可以在平倉後修正庫存數量,讓其正常運作。

維克的投資煩惱 發文於   2022/01/25

所以目前最好的做法會是月結算時用程式在尾盤平倉 這樣下午次月盤開始的第一次訊號才不會出錯 對嗎 (依腳本的狀況下)

XQ小幫手 發文於   2022/01/27

Hello 維克的投資煩惱,

 

就小幫手所知,若是在自動交易的狀況下這應該是最適合的方式,不過須注意可能會有國定假日或颱風之類的影響到結算日,這時就需要對腳本作調整。

相關人員有在規劃可以讓使用者更容易取得關於結算日的資訊。

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