選股中心,回測之總報酬率%計算方式

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  • 最後發表   阿建  2021 十二月 08
阿建 發文於   2021/11/23

XQ小幫手您好

小弟有個問題,那就是想要界定策略成功的程度,會建議看哪個指標為主嗎?

一般在期貨都是看風報比、盈利比,但這邊並沒這些數據。

所以說小弟在想選股中心的回測,在相同的時間下,是不是建議看總報酬率的高低,比較可以看出策略成功的程度?

以上,謝謝。

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XQ小幫手 發文於   2021/11/25

Hello 阿建,

 

由於選股中心的回測報告和策略雷達的回測報告格式相同,所以您可以參考策略雷達回測報告的說明

裡面有各項欄位的說明,您可以依此來衡量判斷策略是否符合自己的投資偏好,以及不同策略間的優劣。

 

阿建 發文於   2021/11/26

另外想再問一下,根據策略雷達回測報告的說明,總報酬率是取每日持股的報酬率作時間複利的報酬率。
但是在測試策略的時候,例如在2007年1月運用進場策略用1000萬買了100檔股票,但在2007年2月~12月就都沒符合進場策略,因此也不會購入股票。此時100檔按照出場策略會在2007年2月~12月陸續出場,但總報酬率的算法,似乎是每天會全壓資金投入?也就是說隨著100檔的股票停損利,依舊是全部的錢全部平均分配在剩餘的股票(但這些股票並沒有符合進場策略,只是還沒被停損利),這樣似乎與實務上不符合?實務上應該會隨著停損利手上的現金會保持越多,當在沒進場策略的時候(2007年2月~12月)讓淨值變化越來越小。

不知道我目前理解的總報酬率是否是對的,假如是對的,那我要如何設定成實務上的報酬率情形呢?
以上,謝謝XQ小幫手。

XQ小幫手 發文於   2021/11/30

Hello 阿建,

 

由於策略雷達沒有本金的概念,所以會以每日計算當日持有商品的平均報酬率,接著再計算累積的時間加權報酬率,如同說明頁面上的計算範例。

如果您希望能夠納入本金的概念,可以參考交易腳本回測報告,裡面有加入初始資金的參數設定,且回測報告細項也有些不同。

或著您也可以將回測報告匯出成Excel去抓裡面的交易數據自行計算成符合您想法的衡量方式。

阿建 發文於   2021/11/30

了解,幫助非常大,謝謝。

阿建 發文於   2021/12/03

不好意思,那想問一下自動交易中心的模組,也是要購買策略模組嗎?

我在購買模組的地方找不到自動交易中心,點自動交易中心的購買也會跳到購買策略模組那。

XQ小幫手 發文於   2021/12/08

Hello 阿建,

 

是的,自動交易中心也是包含在策略模組裡。

細節您可以參考免費版與付費加值的差異比較

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