您好,
使用1分K策略執行時拿到的日資料與使用日K策略時拿到的日資料不相同.
下圖為使用日K執行的程式碼, 單純拿成交量.
在20240904這天拿到的vol_d = 9691
下圖為1分K策略的程式碼:
有使用跨頻率函式去獲取日成交量的資訊.
在20240905 90100這個時間點, 可以正確抓到日頻率(20240904)的成交量.
但是20240905 90200這個時間點, 拿到的卻是日頻率20240903的值: 2388.
我的問題如下:
1. 請問不是應該在1分K策略中, 20240905拿到的值都要是日K 20240904的資料嗎?
2. 請問要如何在1分K策略中, 去計算日K成交量的五日簡單平均呢? 以上圖1分K資料來看, 即便先使用跨頻率函式取得日頻率資料, 在計算簡單平均時還是會使用當前加上前面4筆的1分K資料去計算.
3. 請問為何在1分K策略中, 每日印出來的資料只到93800(請看1分K資料圖20240904 93800下一筆就變成20240905 90000)?
感謝!
1.在1分鐘頻率，跨頻率抓前一個交易日的成交量，用的是GetField("成交量","D")[1]。
2.在1分鐘頻率，跨頻率計算日成交量的五日平均：average(GetField("成交量","D"),5)。
3.這個問題應該是你沒有先刪除文字檔，而直接繼續執行程式所造成。先把該文字檔案刪除，重新執行程式看看。
Hi 虎科大許教授,
感謝你的回覆, 已嘗試修改.
下圖為1分K策略
修改之後日成交量確實如預期, 在當天1分K的任何時間點拿到的都是過去1日的成交量, 但是成交量的部分還是會與日K資料不相符(預期應該抓到20240904日K的資料: 3908.6, 請問還有哪邊需要修改嗎?
第三題的部分: 確實在刪除檔案之後就正常了! 感謝!
商品是什麼？
2497
2497在9/4的成交量是9691，而非3908.6。3908.6是它的5日平均量。
vol_d=GetField("成交量", "D")[1];
你若要計算過去5天成交量的平均，不能使用average(vol_d,5) 而應改成average(GetField("成交量", "D")[1],5)。
Hi 虎科大許教授,
我發現我的問題描述有誤, 但是目前我已經理解了, 感謝幫忙!
Hello 桃園89,
小編補充，變數的頻率是和腳本的執行頻率相同的。
所以舉例來說:
value1 = getfield("Close", "D");
value1[1] 會是前一根Bar的當日收盤價，除非是執行在日頻率，否則得出的數值會和 getfield("Close", "D")[1] 不同。
感謝 虎科大許教授 的熱心回覆。
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