小編你好
1.
關於自動交易，商品是台指期
如果我交易直接用setPosition(x,close+100) or setPosition(x,Market) 範圍市價
這種極端的數值讓交易 100%會成交的話
那是否就不用判斷 Filled 這個參數呢?
因為我已經確定 100%成交了
2.環境設定 1分K，逐筆洗價
a.請問自動交易逐筆洗價跟下面這個有關嗎?
(系統參數→策略→逐筆洗價執行頻率是最快)
b.請問自動交易用觸價單，請問觸價後，從逐筆洗價到真實的交易約要多少時間呢?
目前用模擬的帳號指要千分之1毫秒 = 001毫秒 ，即可 但實際上應該不可能那麼樂觀
目前電腦設備i5-12400 RAM = 32g
小編你好
在最快的情況下會是 0.125 秒運算1次策略
1.例如像台指期有時候，逐筆洗價，但有時候在快市的時候 －他在0.125秒內 可能會打很多比 那此時腳本是如何運算的呢?
假設在0.125秒內 成交了10筆成交單，
那我逐筆洗價用print(close),會每一筆最腳本計算， 還是說會同時間print(close),10次呢?
想請問腳本用如何方式呈現這0.125秒內發生的交易 謝謝
2.另外如果有送ROD的單，若幾秒內沒有成交，如何讓它取消呢?
3.getField("收盤價","Tick")及其[1]、[2]等等逐一抓每筆價格。 如何使用迴圈一筆筆跑出來呢?
一段時間內，不論成交幾筆，只要洗到價，print(close)就會顯示即時成交價。當然，快市時，會漏接Tick，漏接的Tick就print不出來。若想特定期間所有Tick都不漏接，需要跑迴圈，用getField("收盤價","Tick")及其[1]、[2]等等逐一抓每筆價格。
Hello tradeNew,
1. 在快市的情況下，腳本只會運算最新的那一筆Tick 或是 有特殊意義的Tick (ex. OHLC)。
其餘的Tick則會跳過。
要取得每筆Tick的話可以參考 ReadTicks 函數。
2.您可以用變數紀錄條件成立下單的時間，然後判斷經過指定的時間後尚未成交的話就用 CancelAllOrders 來刪除委託。
舉例來說:
var: intrabarpersist _time(0);
if position = 0 and filled = 0 and 進場條件 then begin
setposition(1, open[1]);
_time = currenttime; //保存下單的時間
end;
if currenttime > timeadd(_time, "S", 30) and position <> filled then begin //經過30秒且尚未成交 (部位庫存不相等)
CancelAllOrders();
_time = 0;
end;
3. 可以參考 ReadTicks 函數。
感謝 虎科大許教授 的熱心回覆。
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