為什麼回測的停利都是賣在當天的最高價?

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  • 最後發表   奔雷  2024 三月 13
奔雷 發文於   2024/02/06

今天在回測時,我發現當股價漲到停利標準時,系統通通都是用當天的最高價賣出,這樣的回測會不會太偏離真實情境?一般人很難剛好賣在當天的最高價。

我設定的停損、停利都是 7%,出場價格是「下期開盤價」。

上圖可以看到恩德(1528)在 2018/3/5 停利,當天收盤價是15.25,最高價是15.65,回測選 15.65 來停利。現實情況中很難剛好賣在當天最高點,這樣回測的結果是否會過於樂觀?

我原本以為會是 2018/3/5 當天獲利達 7% 時賣出,結果卻是用最高價,讓我感到很訝異。

 

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XQ小幫手 發文於   2024/02/07

Hello, 奔雷.

小幫手沒有您的腳本和回測報告等相關設定,沒有辦法直接判斷問題原因。

您可以先參考教學頁面中關於回測成交價格判斷的說明。

若還是有問題的話,麻煩您提供 腳本、回測的相關設定 (截圖或回測報告皆可) 以及 XQ Log 讓相關人員確認。

Log資料夾(預設路徑:C:\SysJust\XQLite\LOG)直接壓縮後提供即可。

您可以直接將檔案上傳,如果檔案過大的話也可以保存到雲端後將連結Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw 且務必附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。

 

感謝。

奔雷 發文於   2024/02/07

小幫手您好,這是我回測時下的參數:

我有另外將程式碼放到附件「外資不碰有人收測試.xsb」檔案裡,再請您幫忙確認為什麼回測一直賣在最高價,感恩~

附加文件

XQ小幫手 發文於   2024/02/16

Hello, 奔雷.

回測端的分鐘頻率資料保留5年超過5年的話就只有OHLC四個價格模擬, 以14.2買進, 7%停利=15.194, O=14.85, H=15.65出場是合理的,

 

謝謝。

charlie1234 發文於   2024/02/16

XQ的回測不同的設定,常常會有不同的結果,這邊的比較不一定完全正確,但可以參考

https://www.facebook.com/groups/1396613170793746/posts/1695418200913240/

另外,XQ最近有調整回測的計算方式,應該有解決進場最高價的問題

https://www.facebook.com/groups/1396613170793746/posts/1763674214087638/

奔雷 發文於   2024/02/16

小幫手您好,請問 XQ 有沒有哪邊的設定可以讓我把 5 年以前的資料改用收盤價停利呢?

用當天最高價停利回測出來的報酬率感覺像是在自嗨,有種不真實的感覺。

XQ小幫手 發文於   2024/03/13

Hello, 奔雷.

目前並沒有辦法手動設定,

感謝您的建議,相關需求將轉呈相關人員進行評估,後續版本應會優化,

 

謝謝。

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