期貨交易&未平倉OI

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  • 最後發表   JASON125  2 週前
JASON125 發文於   2021/09/28

請問如何透過交易所提供的台指選擇權P/C比當作台指期貨(包括大小台)5分K交易的濾網?

例如:未平倉比率超過120%,且出現KD金叉才做多,嘗試用GetSymbolField("TXO00.TF", "買賣權未平倉量比率"),但策略雷達跟自動交易中心啟動都亮紅燈

如果目前不支援的話是否有考慮新增此功能?

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XQ小幫手 發文於   2021/10/05

Hello JASON125,

 

您可以參考 買賣權未平倉量比率 的說明。

由於未加 %,所以要乘以100才會和網站上有相同的數值。

此欄位只能使用在日頻率,所以您使用在5分鐘頻率上時需要指定頻率: GetSymbolField("TXO00.TF", "買賣權未平倉量比率", "D") * 100。

且需注意要當天結束後才會有新的資訊,所以您使用時要取前一日的資訊: GetSymbolField("TXO00.TF", "買賣權未平倉量比率", "D")[1] * 100。

JASON125 發文於   2021/10/07

 回測商品為台指期無法執行,是因為目前P/C ratio還未支援期貨回測嗎?

XQ小幫手 發文於   2021/10/14

Hello JASON125,

 

選擇權相關的商品資訊沒有提供回測使用,所以無法回測。

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