期權庫存部位的問題

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  • 最後發表   灰熊  2025 五月 07
灰熊 發文於   2024/11/06

請問教授,若庫存內有期貨5口,選擇權有不同履約價各20口(比如:23300CALL,23250CALL,23200CALL,23150CALL23100CALL,皆各20口,共100口選擇權,若因條件符合,position(0),請問是只出場台指期貨5口,還是連原因的選擇權都一併出清,而變成0庫存。
若只要控制台指期貨出清,選擇權庫存不要動,請問要如何寫,謝謝

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虎科大許教授 發文於   2024/11/06

(1)程式會在監控的商品逐一執行。若監控的商品包含期貨與選擇權,則符合出場條件的商品會出場,亦即若只有期貨符合條件,則只有期貨會出場。

(2)只監控期貨就好。不要監控選擇權,則選擇權的庫存就不會變動。

灰熊 發文於   2024/11/06

謝謝許教授的回答,謝謝

 

灰熊 發文於   2025/05/06

許教授您好:

我勾與庫存同步,和庫存新增時自動加入執行,啓用,和庫椠異動時自動同步數值,啟用

結果,除了本來監控的期貨依訊號出場,但連同我的策略單,將我另一邊的選擇權也一併出場,且自動加入監控,導致整個庫存大亂,若我只要監控期貨,選擇權不要動,則要如何勾選呢?

 

 

虎科大許教授 發文於   2025/05/06

若你另外一個策略(包含手動進場的策略)建立選擇權部位,則期貨這邊因為策略部位勾選庫存新增時自動加入執行,所以會把選擇權新增的部位也加入監控。若不想手動新增選擇權也加入監控,期貨的策略部位只選擇與庫存同步,它底下的三個核取方塊都不要打勾即可只監控期貨,而不會與選擇權有關。

灰熊 發文於   2025/05/07

謝謝教授

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