Vars: stop_loss(0);
iF 符合進場條件 then begin
setposition(部位,價格);
stop_loss=minlist(L,C[1]); // 進場日 K棒的低點 和 昨收取MIN ，即真實低點
end;
if postion=filled and position<>0 and C<stop_loss then setposition(0,market); // 日k下，之後盤中破真實低點 就出場
回測跑出來不太正確，不知道哪裡有問題
再請指點，感謝。
日K架構下，破低出場寫不出來
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- 最後發表 石頭 2024 七月 17
虎科大許教授
發文於
2024/07/10
Vars: intraBarPersist stop_loss(0);
石頭
發文於
2024/07/11
感謝教授。
我這樣寫跑出來都是尾盤才執行停損，能寫成盤中跌破就出場？
虎科大許教授
發文於
2024/07/11
問題出在 stop_loss=minlist(L,C[1]);
日頻率之下，C不可能低於L。
石頭
發文於
2024/07/11
Stop_loss 是進場的時候紀錄當天的低點。（尾盤進場）
這樣隔天開始，C盤中跌破stop_loss就出場，還是日頻率沒辦法這樣執行？
感謝
虎科大許教授
發文於
2024/07/11
符合進場條件裡面，必須有position=0才行。沒看到完整進場條件(因為它在決定stop_loss)，很難一窺全貌。
石頭
發文於
2024/07/12
了解，感恩
XS小編
發文於
2024/07/17
Hello 石頭,
小編補充，建議您可以使用 print 把相關數值印出，會比較容易找出問題原因。
另外當同次運算中有複數個交易指令同時符合時，只會執行第一個。
故有可能是進場條件的 setposition 和 出場條件的 setposition 同時符合，導致系統只執行進場條件中的 setposition。
感謝 虎科大許教授 的熱心回覆。
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