已經委託,策略啟動後依庫存,為何目標部位還在?

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  • 最後發表   xqyi  5 週前
xqyi 發文於   2024/06/19

已經委賣下單尚未成交,策略依庫存啟動後,

為何自動交易中心,目標部位還在,不會去抓已有的委賣單?

這樣訊號到的時候,還是會再委賣下單? 

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虎科大許教授 發文於   2024/06/19

若你將「庫存異動時自動加入執行」打勾,則庫存有異動時,自動交易中心是抓得到的,但策略的Position及Filled並不受手動下單的影響,亦即它們並不知道你手動做了什麼。當然,你可透過FilledAtBroker,獲得券商實際庫存,但Position則抓不到,亦即你若手動掛限價單出場,策略並不知道,這裡會有風險。我建議,交由策略自動交易,不要人工干預。若真得手動下單,最好把策略停止,免得發生意外。

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  • Pingzz0719
xqyi 發文於   2024/06/20

情況是

有一張商品,應該達不到交易策略的設定,所以在未啟動策略前就先下委賣單

另外一張則是啟動策略後,有下出委賣單,但未成交。

為了要了解萬一斷線後重啟,會發生什麼狀況,所作的預防測試,於是停止策略且未刪除相關委託單,之後再重新啟動,卻未抓到已委託的部位,這情況下若訊號到了,下出委賣單,是否會被因庫存不足而擋下來?!

而庫存異動時自動加入,印象中是啟動之後,商品若有改變的功能,通常我是把庫存和當日新商品的交易策略分開,一個依庫存,一個依腳本,不敢全部依庫存交易。

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