回測的平均報酬率%欄位有問題

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  • 最後發表   股道行  昨天
股道行 發文於   2020/07/31

您好,我要回報一個3.02版回測欄位的問題,

我先使用3.02版官方的"十字線"回測作範例,

設定條件如下:

輸出EXCEL結果如下:

可看到交易9451次,每次獲利值為0.6%,

然而回策頁面的欄位卻顯示交易9451次,每次獲利值為0.00%,如下圖

我再使用舊版2.42版做一次一模一樣條件的回測,

得到結果就是正確的,

交易9451次,每次獲利值為0.6%

如下圖:

此問題在於2.42版本之後的每一個版本都有這個BUG,(我測試很多範例了,若需要時我可以再貼10個來證明)

就是工程師撰寫時讓"平均報酬率%"的那個欄位套錯東西了,

這不是加權公式問題,加權公式不會把每次都賺錢的策略變成每次都不賺。

再煩請工程師將"平均報酬率%"顯示欄位的錯誤問題修正,

套在正確的回測輸出結果上。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排序方式: 標準 | 最新
股道行 發文於   2020/07/31

因為我在2.42版發現這個問題以後就保有該版本檔案一直用到現在,

舊版本一直都是正確的,

也做了多次試驗,一年多來只要一更新新的版本,回測顯示就會是錯的,(有時賺錢會變虧錢,虧大錢會變賺錢)

所以目前我還是用2.42版。

所以希望這個小BUG這次可以被更正。

 

股道行 發文於   2020/07/31

如果小編你需要2.42版做對照時,在告訴我,我可以提供給你。

股道行 發文於   2020/07/31
股道行 發文於   2020/07/31

此外我順便提報一個更可怕的BUG...

"總報酬率%"那個欄位,從2.42版之前就是錯誤的,所以底下的圖表從來沒對過,

若需要更多的佐證,我可以在提供幾組,以證明這BUG存在。

 

股道行 發文於   2020/07/31
XQ小幫手 發文於   2020/07/31

Hi 股道行,

您好,查看您的問題與先前此篇討論區文章相同:

https://forum.xq.com.tw/thread/xq%e7%ad%96%e7%95%a5%e9%9b%b7%e9%81%94%e7%9a%84%e5%9b%9e%e6%b8%ac%e6%ac%84%e4%bd%8d%e6%9c%89%e5%95%8f%e9%a1%8c/

問題的癥結點應該是出在,

回測報告總報酬率有變更為時間報酬加權計算方式,

跟您所期望的總報酬計算方式不同,

所以遲遲不肯與舊版分手的原因在此,

若以上猜測方向對的話,相關人員已有在未來的版本中,納入您的疑慮,並持續在開發,

屆時開發完成並上線後,您可以再試試看,謝謝。

 

P.S. 下圖是正在開發的功能,在這個自動交易中心裏頭的回測,

應該較能貼近您所期望的回測報酬率計算方式(也就是"非"時間加權報酬)

股道行 發文於   2020/07/31

 

感謝你的回覆,

但我必須告訴你,這個回覆是錯的,真的是工程師再編欄位時有BUG在!

你看3.02版的"平均報酬率%"=0%,其實根本沒套甚麼加權公式,

它只是把總報酬率7.74%/總次數9451次=0,

而2.42版的"平均報酬率%"=0.6%,則是直接套EXCEL的統計結果0.6%,

一個版本是對的,一個版本是錯的,

哪裡有甚麼加權參數在呢??

要是真的有加權參數在,2.42版就不會是0.6%了!!

再請向工程師回報這個問題

股道行 發文於   2020/07/31

我隨手又做了一個案例,可以證明真的有BUG,

2.42版跟3.02版輸出了一樣的EXCEL,交易175次,平均獲利1.07%。

而2.42版的回測顯示依然是"平均報酬率%"=1.07正確,"總報酬率%"=57.12錯誤,

如下:

而3.02版則一樣是三個欄位全部都錯。

如下

而且再次看出

3.02版錯誤的"平均報酬率%"=0.33%,其實根本沒套甚麼加權公式,

它只是把錯誤的總報酬率57.11%/總次數175次=0.33,

因此,

2.42版顯示的"平均報酬率%"確實是正確的,

而3.02版的"平均報酬率%"確實是有BUG的,

再請上呈工程師修正。

 

 

 

 

 

 

 

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股道行 發文於   2020/07/31

附上第二案例的資料給你:

只選了台積.鴻海.中華電.聯發科四個標的,

用的策略是官方內建的多頭三星:

 

 

 

股道行 發文於   2020/07/31

而這也是為什麼我這一年半都用2.42版,死不用新版,所以還能賺到錢,

然後所有的其他客戶們,

回測看起來可以賺錢,

但操作卻一直輸錢的原因,

因為很多賺錢的案例會因為欄位錯亂顯示出虧錢,

虧錢的策略會因為欄位錯亂顯示出賺錢。

像我提供的第一個案例,9451次交易,平均0.6%,總和獲利應該是5670%,

但因為工程師一個欄位亂填,

變成只有7.74%,結果偏差了數百倍,

這種BUG造成的交易損失,

由誰來賠給成千上萬的客戶啊...(所以請務必要修正這個會害死一堆客戶的小BUG...)

 

 

 

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