回測疑問

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  • 最後發表   大師  1 週前
大師 發文於   2017/12/03

我寫了一個放空策略,跑了加權指數的回測,回測時間是2015/12/02 - 2016/12/02

variable:MA5(0), MA13(0), MA200(0);

MA5=average(close,5);
MA13=average(close,13);
MA200=average(close,200);

If close < MA200
and close[1] > MA200
and MA200-MA200[1] < 0
and MA5 < MA13

then ret=1;

照腳本來看,前一天收盤>200日均線,今日收盤<200日均線進場放空

結果回測報告,看到一些問題
1.序號1及序號2都只有盤中跌破,收盤都在200日均線之上,卻觸發進場放空了
2.序號4的前一天收盤<200日均線,卻又觸發進場放空了
3.序號1,序號2,序號3回測都是以最低點去進場放空,可是序號4卻是以開盤價去進場放空,前後進場放空的價位標準不一致

只有序號3是真的按腳本觸發.....

這樣子的回測報告,完全失真....很難讓人從回測報中去修正策略的問題......

不知這個回測報告的系統到底哪裡出了問題?

附加文件

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2017/12/04

Hi 大師,

請提供您的回測設定畫面,如下圖,以利小幫手查看問題的原因,謝謝。

大師 發文於   2017/12/04
大師 發文於   2017/12/06

不知有查到問題了嗎?

XQ小幫手 發文於   2017/12/08

Hi 大師,

請您不要勾選模擬逐筆洗價,試試看可否解決您的問題?謝謝。

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