回測採還原日時,出場點多在最高、對低點問題

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  • 最後發表   chaoyueh  15 小時前
chaoyueh 發文於   2020/07/30

當採用還原日做回測時,發現出場點都會在當日最高點或是最低點,這在真實交易中是不可能的

而且回測交易頻率選"日"的時候,就沒有這個問題

另外,當採用"日"頻率回測時,會去模擬是否有到停利或停損點,在附近的點位出場,

而採用"還原日"回測時,則完全忽略這個部分

煩請測試是否是bug,謝謝

 

使用的策略跟參數設定

日資料

 

還原日資料

 

 

 

 

 

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XQ小幫手 發文於   2020/07/31

chaoyueh大 您好

會有這種現象的原因在於,

選股策略的回測並非以逐筆洗價,而是單純看,「開盤價、收盤價、最高價、最低價」來計算

所以當程式運行時,在盤中觸發您的停利策略,就會以最高價為賣出點

以上原因提供給您參考,謝謝您

chaoyueh 發文於   2020/07/31

Dear 小幫手

請再次看看我的圖,

日頻率的時候,並不單純用開高低收來計算,會用接近停利點的點位來計算,

以上面和泰車的圖出在509 ,並非任何開高低收的點,這點就跟您的說法有出入了

我的測試是用還原日才會發生最高價或最低價出場,

理論上,日頻率跟還原日頻率的出場邏輯不是應該一樣嗎? 現在卻是不一樣,這就已經有問題了

而且,如果都是出在最高點或最低點,這樣的回測根本沒意義

因為沒人能出在最高點或最低點

煩請再次了解這問題

謝謝

 

 

XQ小幫手 發文於   2020/07/31

chaoyueh大 您好

關於這個問題我們會再做查驗,

有發現原因會第一時間通知您

謝謝

chaoyueh 發文於   2020/08/12

 

請問有找到問題了嗎?

XQ小幫手 發文於   2020/08/12

chaoyueh 您好

此問題已確定為bug,

我們會在後續版本進行修正。

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