回測單一標的時,整體統計和商品統計不一致

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  • 最後發表   FrankLi  昨天
FrankLi 發文於   2020/10/04

您好, 

我今天做了一個回測, 標的就只有一隻0050.TW,

但讓我很納悶的是, 當僅有一隻時,

外面的整體統計數字, 為何會跟商品分析的統計數字有這麼大差異,

看起來商品分析裡的數字是比較合邏輯的,

想請問整體統計是基於什麼邏輯算的呢? 考量了時間區間?

下圖橘圈:

 

 

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2020/10/05

FrankLi 您好

主要是因為

總報酬率%→回測區間內投資組合的時間加權報酬率

以每日計算投資組合的平均報酬率,再以複利的方式算出投資組合的時間加權報酬率。

商品統計表→總報酬率:每筆交易報酬率累加的計算方式

詳細說明可以看此篇說明:https://www.xq.com.tw/lesson/sensor/%e7%ad%96%e7%95%a5%e9%9b%b7%e9%81%94%e5%9b%9e%e6%b8%ac%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%9a%e3%80%8c%e5%9b%9e%e6%b8%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8d%e8%aa%aa%e6%98%8e/
謝謝您!

FrankLi 發文於   2020/10/05

明白了, 原來是用TWR, 感謝您!!

 

不過關於報酬率這欄, 文章提到是用還原價, 

----------------------

關於這部份還是弄不太懂,

想請問這樣是代表:

  【用日K和還原日K, 回測出來的進出價格雖不同, 但報酬率應該要一樣, 對嗎? 】

我用一模一樣的策略回測, 差別只是選日K或還原日K,

實際跑出來的商品分析如下圖 :

(整體統計那邊也是不同的)

 

XQ小幫手 發文於   2020/10/06

FrankLi 您好

這部分我幫您向相關人員確認一下

再向您報告 

FrankLi 發文於   2020/10/06

好的, 再麻煩您了

FrankLi 發文於   2020/10/14

請問這部份知道原因了嗎?

XQ小幫手 發文於   2020/10/16

FrankLi 您好

不好意思讓您久等了

這個問題是因為我們那篇文章的資料未更新所導致

我們目前的報酬率是以該頻率下的"參考價" 所計算

所謂參考價的介紹請點選下方連結

https://xshelp.xq.com.tw/XSHelp/?HelpName=%E5%8F%83%E8%80%83%E5%83%B9&group=QOFTEN

我們也會在盡快修正這篇文章 

造成您的不便請見諒  感謝您

FrankLi 發文於   2020/10/16

了解, 日K用參考價可以理解,

請問那若是還原日K, 也是用參考價嗎?

這樣不就等於重覆還原權息了?

XQ小幫手 發文於   2020/10/19

FrankLi 您好

傳回當日交易的參考價。一般而言是前一交易日的收盤價,如果股票商品有除權息的話,則是除權息後的參考價。

以上是"參考價"的定義

如果在還原線上,就沒有所謂除權不除權的問題了

所以會是拿"還原的昨收"去當作參考價來使用

FrankLi 發文於   2020/10/19

好的, 那就沒問題,

感謝您~ 

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