我想請教回測時選擇商品組合，例如：指數成分股-台指前100，回測前6年至今的日K。
是用今天的成分股回測前6年，或是成分股會自動隨著歷史更換。
如果要確保成分股能隨著歷史變動，是否應該用選股腳本而不是商品組合？
如果要從市值前100大篩選動能前20名，等於排序2次，迴圈的運算是否容易造成逾時？
利用固定的數值篩選來取代排序迴圈是否是更有效率的做法？
在歷史回測或實際交易有運算上的差別嗎？交易頻率不能太高？不適合Tick觸發？
敬請撥空釋疑，感謝。
回測商品組合的歷史回溯及排序問題
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- 最後發表 Pingzz 2 週前
Pingzz
發文於
2026/10/01
虎科大許教授
發文於
2026/10/01
(1)若你希望隨著成份股變動而回測成份股，不可使用組合，而應使用選股。選股腳本只需要寫一行指令，亦即ret=1;
(2)若要每天根據整個市場商品的動能排序，不論是否使用迴圈，回測時，使用Group，就會花不少時間，很有可能會逾時。
(3)歷史回測並無法真實複製於實際交易，只能取得接近的結果，畢竟回測時決定成交價的機制與真實情境不同。
(4)交易頻率以及是否適合Tick，要視策略而定。若頻率比較大，而商品波動又大，回測的結果與真實交易的差異會比較大。是否要用Tick判斷交易訊號，也是與策略性質有關。基本上，若策略有停利停損機制，一般都會用逐筆洗價。
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