"同策略"每次回測結果都不一樣

小幫手您好

最近實在遇到太多次同樣的問題，而且不同的選股條件都會發生類似問題。

我在每天換日時檢查持倉天數，一旦有部位且達到持倉天數上限，就強制出場：

input: MAXDAYS(20, "最大持有天數"); 

var: intraBarPersist lastDate(0);  
var: intraBarPersist correctEntryDate(0); 
var: intraBarPersist dayCount(0); 

if date <> lastDate then begin  
    lastDate = date;     

    // 持有部位時，持倉天數累積+1 
    if filled > 0 then dayCount += 1; 

    // 未持有部位時，重設所有參數 
    if filled = 0 then begin  
        correctEntryDate = 0; 
        dayCount = 0; 
    end; 

    if correctEntryDate <> 0 and filled > 0 and dayCount = MAXDAYS then begin 
        // 回測並出場 
        OutputBackTestAndSetPosition(1, 0, DateToString(correctEntryDate), "達到持倉天數"); 
        // Reset  
        correctEntryDate = 0;  
        dayCount = 0; 
    end;  
end;  

（這裡另外一個延伸問題是，如果我在回測時把 lastDate 換成 date[1]，會導致所有部位都是持倉 1 天就出場，但改回 lastDate 後，99% 的交易都能在符合持倉天數的情況下出場，不理解為什麼會有這種差異？）

然後每次進場特地 Print 一下進場日期，發現有時候固定會有一筆或隨機幾筆進場日期錯亂：

// 進場條件 
if filled = 0 and Position = 0 then begin  
    // 紀錄進場日期 
    correctEntryDate = date;  
    print(file("C:\SysJust\XQLite\XS\Print\CorrectEntryDate.txt"), Symbol(), SymbolName(), correctEntryDate); 
    // 進場天數初始化 
    dayCount += 1; 
    // 進場  
    SetPosition(Filled + perEntryPosition); 
end; 

回測產生的 log 與回測異常的報表已經 mail 到客服信箱，但 C:\SysJust\XQLite\LOG 資料夾快 2 GB 根本沒辦法傳送，只挑出今日相關的檔案壓縮寄出。

麻煩確認一下是什麼問題吧。不然目前無論是選股回測、雷達回測、選股搭配交易回測都不時遇到這樣的問題，很難讓人相信每次回測結果的正確性，也會讓使用者在調校策略上浪費大量心力再覆驗上...