交易中心執行紀錄

Hello 阿建,

就圖片來看，推測您的進場條件中沒有加上position限制，且 setposition 用的委託價和close有連動關係 (ex. setposition(1, close))。

所以隨著洗價的close變動而導致交易指令有所變動。

可能的情況為:

1. 第一次洗價後觸發了買進1張的81.1限價委託指令。

2. 接下來的洗價還是有觸發買進指令，但因為價格相同故不作變更。

3. 隨著價格下降到 81，觸發的買進指令變成委託價為81 的買進指令。

4. 在委託指令改變還沒有送到底層前，前一次的 81.1 委託單送出並成交在更優價 80。

   由於position和filled已經相同，故委託價為 81 的委託指令就不會繼續執行。

三個框框由下而上分別為 

交易指令 => 腳本運算到 setposition，判斷要送出委託。

買進委託 => 底層送出委託至券商 (模擬交易的狀況下就會是XQ的伺服器)。

買進成交 => 券商 (模擬交易的狀況下就會是XQ的伺服器) 回傳成交回報。

小編個人會建議在觸發交易指令判斷時可以加上部位庫存限制 (可參考 自動交易語法介紹)，避免快市時由於價格快速變動，導致委託單連續改價的狀況 (可能會出現問題)。