交易中心執行紀錄

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  • 最後發表   阿建  2024 二月 26
阿建 發文於   2024/02/21

小幫手及小編您好,我有訂閱XQ企業版。
今天我用自動交易模擬單買進了一檔股票。
交易中心的執行紀錄,由上數下來的第一個紅框是成交價格81元,第二個紅框看起來像委託價格81.1。那想請問,那第三個交易指令的價格81是什麼?是指偵測到09:00:04.049的股票現價嗎?
非常感謝。

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阿建 發文於   2024/02/21

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XS小編 發文於   2024/02/22

Hello 阿建,

 

就圖片來看,推測您的進場條件中沒有加上position限制,且 setposition 用的委託價和close有連動關係 (ex. setposition(1, close))。

所以隨著洗價的close變動而導致交易指令有所變動。

 

可能的情況為:

1. 第一次洗價後觸發了買進1張的81.1限價委託指令。

2. 接下來的洗價還是有觸發買進指令,但因為價格相同故不作變更。

3. 隨著價格下降到 81,觸發的買進指令變成委託價為81 的買進指令。

4. 在委託指令改變還沒有送到底層前,前一次的 81.1 委託單送出並成交在更優價 80。

   由於position和filled已經相同,故委託價為 81 的委託指令就不會繼續執行。

 

三個框框由下而上分別為 

交易指令 => 腳本運算到 setposition,判斷要送出委託。

買進委託 => 底層送出委託至券商 (模擬交易的狀況下就會是XQ的伺服器)。

買進成交 => 券商 (模擬交易的狀況下就會是XQ的伺服器) 回傳成交回報。

 

小編個人會建議在觸發交易指令判斷時可以加上部位庫存限制 (可參考 自動交易語法介紹),避免快市時由於價格快速變動,導致委託單連續改價的狀況 (可能會出現問題)。

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阿建 發文於   2024/02/22

 

謝謝,非常清楚。
另外好奇問一下,
1.快市時價格快速變動,委託單連續改價的狀況,可能實務上會發生什麼問題嗎?
2.交易指令送出委託單部分,是直接由我的電腦XQ送委託單至券商嗎?還是需要由我的電腦XQ先送委託單到XQ伺服器後,再由XQ伺服器送委託單到券商。
以上謝謝您。

XS小編 發文於   2024/02/26

Hello 阿建,

 

1. 當在極短的時間持續改價的狀況下,有可能會發生因為委託回報晚到產生錯誤,導致自動交易停止的狀況發生。

   因為在快市的情況下委託指令與券商回報並非呈現線性關係,甚至有可能發生回報沒有送到的情況。

   雖然相關人員有修正過類似的問題,但無法確保不會發生其他未預期的錯誤。

   故小編建議您避開此種狀況。

 

2. 就小編所知您的委託是直接送至券商,並不會經過XQ的伺服器。

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