請高手幫忙解決求解~ 針對我的策略讓回測更精準一些

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最後發表桂桂 2024 七月 10

桂桂發文於 2024/07/03

我的策略在下方,使用5分K,回測商品(8104),日期為2024/7/3

勾選,觸發極判斷成交及逐筆交易 ~ 這樣的策略及條件下7/3去回測商品(8104)不會交易到!

但用一樣的方式改用1分K就會判斷有交易到!

猜想是用5分K回測他判定 {close[1] cross over value1 }的時候下一刻漲幅大於3%了所以不會交易{and getField("收盤價", "D")<= getField("參考價", "D")*1.03}

但實際上實跑程式交易時候選擇逐筆交易,卻是會成交的,因為9:15分判定條件成立後下一秒是沒有大於3%所以會下單

想問各位大神跟小幫手~ 要怎麼讓回測再貼近一點實際交易? 針對這個策略如何讓他在精準一點!

畢竟我回測也有選逐筆交易了~~

if getfielddate("Date","5") <> getfielddate("Date","5")[1]

then begin

value1 = high;

value2 = low;

end;

if time>091000

and getField("收盤價", "D")>=getField("參考價", "D")

and getField("收盤價", "D")<= getField("參考價", "D")*1.03

and close[1] cross over value1

then setposition(-1,market);

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7 評論

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虎科大許教授發文於 2024/07/03

回測時，勾逐筆洗價，並非每個TICK洗價一次，而是將5分K分成5個1分K洗價。8104在091500的第一分鐘收盤已經超過3%，所以不會下單。實際交易時，C是即時成交價，091500開盤時47.4，漲幅還沒有超過3%，所以會下單。

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桂桂發文於 2024/07/04

謝謝教授幫忙解答~ 想請問我這策略有沒有什麼方式優化讓回測更精準?

應該說更貼近實際交易~

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虎科大許教授發文於 2024/07/04

XQ的回測有一定的侷限，要與真實的情況相同，除非真的用逐筆洗價跑回測，但這又不可行(因為再好的硬體都負荷不來)。我會建議你用模擬單測試。它會比較接近真實情況。

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桂桂發文於 2024/07/04

謝謝教授~

有些策略一年交易次數少,回測的優點就是可以驗證過去長時間績效好不好~ 如果用模擬單去測試難道要測試一年.. 發現跟回測誤差太大然後又測試其他的~ 感覺太不切實際

自學到寫出好的回測績效,卻與實單不同又無法解決滿讓人沮喪的XD

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虎科大許教授發文於 2024/07/04

其實還有一種方式可以讓回測更接近真實一些，那就是撰寫專門測試用的交易腳本，以Print交易訊號，只是這種方法程式寫起來，落落長。一方面要Print買賣訊號，要記錄損益，及勝率(報酬率及勝率是最基本的兩項績效指標，當然要加入其他績效指標也是可以，只是程式會更複雜)。以突破而言，XQ回測的逐筆洗價，突破的買賣點在價格波動大的商品，例如期貨，進出場價格與實際該有的價格往往差很多。以下擷取專門測試用的交易腳本部份的程式碼供你參考。

if condition1 and condition2 then

begin

setposition(1,market);

count+=1;

ProfitCount+=1;

OutPrice=myH+1;

myPos=1;

mytime=time;

InPrice=myH+1;

Msg="(向上突破-買進)";

end;

if condition11 and condition2 then