程式碼是同一個,日頻率分別在盤中交易與盤後回測,資料有出入,如何讓交易的價格更相近?
下圖6207為例
盤中交易 09:03:54 委買68.4 / 09:06:25 委賣68.7
回測交易 09:04買進68.2 / 09:07賣出69.9
因為是用回測測試程式碼交易的獲利情況,如果可以讓盤中交易與回測資料同,則更優!
程式碼是同一個,日頻率分別在盤中交易與盤後回測,資料有出入,如何讓交易的價格更相近?
下圖6207為例
盤中交易 09:03:54 委買68.4 / 09:06:25 委賣68.7
回測交易 09:04買進68.2 / 09:07賣出69.9
因為是用回測測試程式碼交易的獲利情況,如果可以讓盤中交易與回測資料同,則更優!
Hello, xqyi.
誠如許教授所說,回測勾選逐筆,實際上是一分鐘K的四個價位去洗價,所以僅能盡量模擬貼近真實交易的狀況,
如果您都使用非逐筆洗價,就可能得到較貼近的結果,不過AT日頻率預設就是逐筆洗價了,
謝謝。
回測的逐筆洗價是用一分鐘,而非Tick。
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