小幫手您好!!!
小弟目前才剛接觸程式交易
想寫一個以MA5跟MA20黃金交叉後
以該黃金交叉後的收盤價為基準
超過該收盤價的100點後停利
例如台積電期貨(全)的5分K
目前的草稿如下：
If average(close,5)[1] < average(close,20)[1] and average(close,5) > average(close,20)
then
begin
value1=close
buy(1,market)
end;
if price > value1 + 100
then sell(1,market)
目前因為工作性質的關係，在離島出差
也不方便攜帶筆電
回台灣也要一個多月後
可是這個程式碼在我心裡一直想了好幾天
好想測試知道對不對
有感覺似乎某些地方可能有點怪
好像有點知道是哪裡出問題，但自己又說不太上來
請小幫手不吝指教Orz
Position=1 and filled=1，代表預期部位1張，實際部位也是1張，亦即全部成交。setposition(1)，position是1，若filled=0，代表買進的1張還沒成交。
如果說
當我條件達成時，送出委託單，成交以前
這樣position=1，filled=0對吧
當成交後才會filled=1沒錯吧
可是成交之後，position還是等於1嗎
還是委託成交後position會變成0
因為看教授之前寫的程式碼是在當有部位下準備要賣時是寫position=1 and filled=1
可是position字面上是寫預期，當預期達成了之後就是實際了吧
還請教授解惑Orz
Position是預期部位，Filled是實際部位。
了解，有點明白了
Position是當策略執行後
因執行該策略而持有的部位
與本身自己以該策略指定的帳號而手動下單的部位不同
而filled是指該策略指定的交易帳號內
實際擁有的部位
請問這樣理解對嘛><
(1)長期多單，程式仍然可以根據是否有部位判斷訊號。
(2)若不勾選逐筆洗價，則筆數宣告不需要用intrabarpersist。
(3)是否用position或filled控制交易指令，要看情況。有時候用position，有時候要用filled，有些時候需要兩者一起使用。你的非逐筆洗價程式，用position控制即可。
想請問許教授
Position跟filled有一定要一起用嘛
可以單獨使用filled嘛
剛爬文後，目前的認知好像是委託
但是如果要賣掉的時候，要等到條件成立後才委託吧
還請許教授解惑Orz
因為我可能會留長期的多單，所以程式可能沒辦法以是否有部位為判斷依據
以下為非洗價的草稿：
Var：intraBarPersist PriceBasis(0)
Condition1= average(close[1],5) < average(close[1],20) and average(close,5) > average(close,20)
If condition1 then
begin
PriceBasis=close
Buy(1,Market)；
end；
If high > PriceBasis + 100 then
Sell(1,Market)
我還是先從非洗價開始好了⋯
目前對洗價模式方面感覺有點複雜><
晚一點我再來寫寫看非洗價的程式碼
寫完之後再請許教授有空的時候不吝指教
讓K棒第一個Tick進入if裡面，然後讓myTime=Time，這樣的話，同一根K棒的其他Tick洗價，就不會再進入if。
請問許教授，程式裡面一開始宣告MyTime
以及Time不等於MyTime時
最後Time=MyTime
請問這些程式碼的意義為何
我翻了李經理出的書、還有網站上的函數列表都還是找不到><
還請許教授不吝指教
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