我的自動交易實單交易與回測觸發標的內容不一致
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回測程實單交易觸發標的不一致
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- 最後發表 kimiko1216 2025 十二月 22
kimiko1216
發文於
2025/12/10
虎科大許教授
發文於
2025/12/11
實單交易與回測結果不一致，可能是即時環境的價格與歷史價格差異造成，例如，在即時環境下，close是即時成交價，而回測時它是K棒的收盤價。試想，若盤中按照即時價格計算的均線出現黃金交叉就買進，但收盤價算出的均線數值卻沒有黃金交叉，就會造成實單有進場，但回測沒進場的情況。
XS小編
發文於
2025/12/12
Hello kimiko1216,
小編補充，盤中執行和盤後回測兩者不相同的可能性很多 (最常見的原因是洗價的設定)，建議可以用 print 將相關數值印出，會比較容易知道原因。
若希望兩者盡量接近的話，都使用非逐筆洗價 (K棒結束後洗價) 會是比較好的選擇。
另外您附的檔案可能過大導致無法上傳，可以透過XQ內的設定 => 問題回報的方式來上傳提供，並附上討論區問題連結。
若需要附上的檔案數量或大小超過了問題回報可附上的範圍，則可以將相關檔案放置在雲端空間開放權限後提供連結。
感謝。
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kimiko1216
發文於
2025/12/15
謝謝許教授、小幫手
已在XQ介面回報問題
XS小編
發文於
2025/12/22
Hello kimiko1216,
經確認過提供的腳本和Log，您使用了量比欄位資料，因此在回測時能夠使用的最短頻率為1分鐘非逐筆洗價，而策略是運作在1分鐘逐筆洗價上，很有可能就是因此產生差異。
建議若希望回測和即時運作盡量貼近的話，兩者都使用 "非逐筆洗價" 是最適合的。
目前回測因伺服器效能的關係無法完全模擬實際的逐筆洗價，能夠運算的筆數相對即時的逐筆洗價較少。
舉例來說:1分鐘逐筆洗價在即時會是每筆Tick產生時都洗價 (快市例外)，而回測1分鐘逐筆洗價時則只洗1分鐘的OHLC (4次)。
另外您的腳本有使用到未提供的函數，建議提供時直接提供匯出的策略包含相關函數腳本，會比較容易確認。
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