正常來說，只要是台指期程式交易，都會使用台股指數近月(FITXN*1) 來當作交易商品。
因為這個商品帶有連續性，所以指數期貨程式交易大多都會跑這個商品。
但問題來了七月是除權息的旺季，你只要用台股指數近月(FITXN*1)像是今天就跳空蒸發了五百點，程式交易架構在這個商品的，不管是KD，MACD，均線等等，你只要是利用這些來做進出場判斷的，今天的跳空五百點就會造成程式交易的誤判，進而造成虧損，就算是沒有虧損好了，回測的績效也都是假的，因為包含了蒸發的點數。
所以XQ非常需要推出還原權值的台股指數近月(FITXN*1) ，扣掉每個月點數蒸發帶來的影響，不然跟本完全沒辦法進行台指全的指數波段程式交易。
包含對這個商品進行的回測，都是會包含了跳空的績效，那豈不好笑? 蒸發的點數居然被回測算在績效之內!!!
煩請XQ正式這個問題並盡快推出台股指數近月(FITXN*1)的還原值數值，這會讓使用者造成嚴重虧損。
Hello 我愛XQ,
期貨回測時會去除換月價差影響，您可以參考自動交易回測功能裡的說明。
所以不會有回測績效都是假的這種狀況。
關於連續月價差會造成指標計算的偏差部分，小幫手會將您的建議轉告相關人員作參考。
感謝。
這樣很奇怪，我有個問題
連續月價差會造成指標計算的偏差部分 你說回測會自動去除?
那真實上線的時候，期貨會自己去除期貨的價差嗎? 如果不會
那我說的回測是假的也沒有錯
因為真實交易如果真的使用台股指數近月(FITXN*1) 來當作交易商品 那就一定會出現一個很大的價差，導致【實際下單的績效】與【回測的結果】不同，因為真實交易沒去除換月價差影響而回測的有，這樣回測的結果完全就不能等於時單的結果，搞不好還會因為這個跳空，導致技術指標錯誤，進而造成虧損
所以我才會認為這個問題非常嚴重
Hello 我愛XQ,
小幫手說的去掉連續月價差的部分，指的是回測計算獲利報酬率的部分。
並不是回測會去掉連續月價差造成指標計算偏差的部分。
舉例來說，這次換月有100點的價差。
如果您回測庫存跨月的話，會把這100點的獲利/損失給去掉。
您可以想像成以結算價出場後再以新月份的開盤價進場。
會有差的部分應該就是這部分的交易手續費不會納入。
另外，當您實際在運行的時候，指標的計算也是會受到這價差影響，跟回測相同。
如小幫手所說【實際在運行的時候，指標的計算也是會受到結算價差跳空的影響】
那如果【沒有一個真正扣除價差影響的的連續月來當商品】
這樣【就算績效跑對了又如何?】
【因為跳空價差就是一個很隨機的影響 】
【影響所有用到價格的策略模組公式】
希望盡快推出新的 FITXN*1 還原權值的商品 還煩請向上稟報
尤其除權息旺季 影響既有波段程式交易的指標 影響非常大
因為那蒸發的點數 本來做多變放空 放空變做多 不輸死才怪
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