嚴重...導致程式交易回測無用-關於台指期全 除權點數

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  • 最後發表   我愛XQ  4 天前
我愛XQ 發文於   2022/06/15

正常來說,只要是台指期程式交易,都會使用台股指數近月(FITXN*1) 來當作交易商品。

因為這個商品帶有連續性,所以指數期貨程式交易大多都會跑這個商品。

但問題來了七月是除權息的旺季,你只要用台股指數近月(FITXN*1)像是今天就跳空蒸發了五百點,程式交易架構在這個商品的,不管是KD,MACD,均線等等,你只要是利用這些來做進出場判斷的,今天的跳空五百點就會造成程式交易的誤判,進而造成虧損,就算是沒有虧損好了,回測的績效也都是假的,因為包含了蒸發的點數。

所以XQ非常需要推出還原權值的台股指數近月(FITXN*1) ,扣掉每個月點數蒸發帶來的影響,不然跟本完全沒辦法進行台指全的指數波段程式交易。

包含對這個商品進行的回測,都是會包含了跳空的績效,那豈不好笑? 蒸發的點數居然被回測算在績效之內!!!

煩請XQ正式這個問題並盡快推出台股指數近月(FITXN*1)的還原值數值,這會讓使用者造成嚴重虧損。

 

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XQ小幫手 發文於   2022/06/22

Hello 我愛XQ,

 

期貨回測時會去除換月價差影響,您可以參考自動交易回測功能裡的說明

所以不會有回測績效都是假的這種狀況。

 

關於連續月價差會造成指標計算的偏差部分,小幫手會將您的建議轉告相關人員作參考。

感謝。

我愛XQ 發文於   2022/06/23

這樣很奇怪,我有個問題
連續月價差會造成指標計算的偏差部分 你說回測會自動去除?
那真實上線的時候,期貨會自己去除期貨的價差嗎? 如果不會

那我說的回測是假的也沒有錯

因為真實交易如果真的使用台股指數近月(FITXN*1) 來當作交易商品 那就一定會出現一個很大的價差,導致【實際下單的績效】與【回測的結果】不同,因為真實交易沒去除換月價差影響而回測的有,這樣回測的結果完全就不能等於時單的結果,搞不好還會因為這個跳空,導致技術指標錯誤,進而造成虧損

所以我才會認為這個問題非常嚴重

XQ小幫手 發文於   2022/06/28

Hello 我愛XQ,

 

小幫手說的去掉連續月價差的部分,指的是回測計算獲利報酬率的部分。

並不是回測會去掉連續月價差造成指標計算偏差的部分。

 

舉例來說,這次換月有100點的價差。

如果您回測庫存跨月的話,會把這100點的獲利/損失給去掉。

您可以想像成以結算價出場後再以新月份的開盤價進場。

會有差的部分應該就是這部分的交易手續費不會納入。

 

另外,當您實際在運行的時候,指標的計算也是會受到這價差影響,跟回測相同。

我愛XQ 發文於   2022/06/28

如小幫手所說【實際在運行的時候,指標的計算也是會受到結算價差跳空的影響】
那如果沒有一個真正扣除價差影響的的連續月來當商品】

這樣就算績效跑對了又如何?】

【因為跳空價差就是一個很隨機的影響 】

【影響所有用到價格的策略模組公式】

舉例 : 本來結算前因為均線多頭排列的做多

被連續月結算大跳空 變成均線空頭排列而做空

這樣難道不會有用戶因為技術指標的相反而做出錯誤的交易? 

大家每個月付費買策略模組,
卻沒有商品能跑出正確符合原策略設計者邏輯的結果 

希望盡快推出新的 FITXN*1 還原權值的商品 還煩請向上稟報

尤其除權息旺季 影響既有波段程式交易的指標 影響非常大
因為那蒸發的點數 本來做多變放空 放空做多 不輸死才怪

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