一樣的策略 (華倫巴菲特)在選股贏家 & 量化積木中,回測後 交易比數為何差異很大呢?

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  • 最後發表   Woody2  2024 二月 20
Woody2 發文於   2024/02/15

Hi 小幫手,

  一樣的策略 (華倫巴菲特)在選股贏家 & 量化積木中,回測後 交易比數(2732/974)為何差異很大呢? "股票對象"有差異嗎?

XS小編 發文於   2024/02/20

Hello Woody2,

 

兩者回測運作計算的方式不同。

1.量化積木是跑在分線上回測,您的狀況雖然是用盤前 (也就是昨日) 資料來判斷進場,但是出場的停損停利來是會用分鐘來判斷。

而贏家選股則是用日頻率資料來運算進出場 (一天只有開高低收四個價)。

 

2.報酬率算法,量化積木目前是一次一張進場, 以 獲利金額 和 最大投入本金 來計算報酬率。

贏家選股則是和選股/雷達回測一樣使用時間加權報酬率

故兩者運算出來的結果會不同。

 

另外,贏家選股中的條件是大於 / 小於,應該沒有包含等於。

這點可能也會造成差異。

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